火币交易所在其加密期货上推出了新的“锁定保证金优化”功能

世界领先的加密货币交易所火币拥有的衍生品交易平台火币期货, 宣布 推出“锁定保证金优化功能”,以提高资产利用率并减少具有多头和空头加密货币期货的用户的头寸保证金.

假设您同时持有特定硬币的多头头寸和空头头寸–比方说BTC,未经优化,头寸保证金是针对多头头寸和空头头寸分别计算的。使用锁定保证金优化算法,可以最大程度地利用相同硬币类型合约类型的效用,从而减少了多头和空头用户的头寸保证金.

合约中较低的头寸保证金意味着交易者可获得更多的保证金,因此资金利用率更高,触发清算的风险也更低.

锁定优化功能将在火币期货的每周,每两周,每季度和每季度的期货上为用户提供9种加密货币和36个交易对.

在本文中,我们将深入探讨什么是锁定保证金优化,并举例说明如何降低相同加密合约上的头寸保证金.

了解头寸保证金

交易者的头寸保证金计算为合约总价值(合约数量*合约价值)除以杠杆比率和合约价格。例如,一个交易者的10个BTC期货合约的头寸保证金每个价值100美元(总价值1000美元),比特币的价格为10,000美元,一个杠杆比率为25倍的交易者(Huobi期货的杠杆高达125倍)保证金头寸为:

所以; $ 1000/10000/25 = 0.004 BTC作为头寸保证金.

现在我们了解了头寸保证金,让我们看一下锁定保证金优化如何帮助交易者减少头寸保证金,从而使他们有更多的资产来进行交易。.

锁定优化功能

火币期货推出了锁定优化模型,其目的只是为了减少在同一加密货币合约上拥有不同头寸的整体影响。锁定保证金优化功能通过最大程度地减少所持头寸中相同类型期货的影响来优化资产的效用。看下面的公式:

锁定保证金=(多头和空头总保证金–一枚硬币的同一类型合约的总锁定保证金)*同一类型期货的最优比率–硬币所有类型的合约的总锁定保证金

到目前为止,火币提供了四种不同类型的期货,包括每周,每两周,每季度和每两季度的合同。为了更好地理解该公式,我们将以示例为例,介绍如何获得相同类型期货的锁定保证金,即用户仅对四种类型中的一种持有多头和空头合约。仅每周期货,并为持有代币多头和空头但具有不同类型期货的用户锁定保证金。每周和每季度.

锁定保证金优化的示例

想象一下,梅西持有BTC周期货的1000多头合约和800空头合约,每笔交易的杠杆为20倍。合约的交易价格为每张合约$ 100,而每周期货的价格目前为$ 9,500.

使用头寸保证金的上述公式,多头合约头寸保证金为0.5263 BTC,空头头寸合约为0.4210 BTC.

要获得锁定保证金,我们需要计算(i)多头和空头总保证金(ii)相同*类型期货的总锁定保证金(iii)所有*类型期货的总锁定保证金和(iv)优化相同类型期货的利率为100%,几种类型期货的利率为50%.

步骤1:

多头和空头保证金总额=多头保证金总额+空头保证金总额

总L&S仓位保证金= 0.5263 + 0.4210 = 0.9473 BTC

注意: 这是实施“锁定保证金优化”之前所需的总保证金.

第2步 :

相同类型期货的总锁定保证金

我们通过获取多头和空头保证金合约之间的最小值来计算相同类型期货的总锁定保证金,即最小(0.5263,0.4210)= 0.4210,这是空头保证金.

如果说梅西有每周,每两周和每季度的期货合约,那么他对相同类型期货的总锁定保证金就是;

第三步:

所有类型期货的总锁定保证金

在我们的示例中,梅西只有一种类型的期货合约,即每周的比特币期货,因此他没有所有类型的期货的锁定保证金,即TLMall =0。但是,如果梅西持有,则可以说每周,每两周和每季度合同;

然后从上式中获得的最小值中减去TLMsame,以获得所有类型合约的总锁定保证金.

第4步:

最后,在减去步骤2的值之后,优化在步骤1中获得的值,并优化在步骤3中获得的值,即.

如上所示,BTC周期货的多头和空头合约所需的总头寸保证金低于先前增加的单个头寸保证金。锁定保证金优化确保最大程度地提高用户的资金利用率,并降低用户的总体交易成本-在某些情况下,最高可达成本的50%。这种新机制使高频交易者和大型交易者受益最多.

Mike Owergreen Administrator
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