Huobi Exchange llança una nova funció d’optimització del marge bloquejat en els seus futurs criptogràfics

Huobi Futures, la plataforma de negociació de derivats propietat de l’intercanvi criptogràfic líder mundial Huobi, va anunciar el llançament de la “Funció d’optimització del marge bloquejat” per millorar la utilització d’actius i reduir el marge de posició per als usuaris amb futurs criptogràfics llargs i curts.

Suposem que manteniu tant posicions llargues com curtes d’una moneda concreta: diguem que BTC, sense optimització, els marges de posició es calculen per separat per a posicions llargues i curtes. Amb l’algorisme d’optimització del marge bloquejat, la utilitat dels mateixos tipus de contractes de tipus de moneda es maximitza, reduint així el marge de posició per als usuaris amb posicions llargues i curtes..

Un marge de posició més baix entre els contractes significa el marge més disponible per als operadors, per tant, una major utilització del fons i un menor risc de provocar liquidacions.

La funció d’optimització bloquejada oferirà als usuaris 9 criptomonedes i 36 parells de negociació als futurs setmanals, quinzenals, trimestrals i bimensuals a Huobi Futures.

En aquest article, aprofundim en què és l’optimització del marge bloquejat i donem un exemple de com redueix el vostre marge de posició en els mateixos contractes criptogràfics..

Comprensió del marge de posició

El marge de posició d’un operador es calcula com el valor total del contracte (nombre de contractes * valor del contracte) dividit per la ràtio de palanquejament i el preu del contracte. Per exemple, el marge de posició per a un comerciant amb 10 contractes de futurs BTC cada un costa 100 dòlars americans (el valor total és de 1.000 dòlars) i el preu de Bitcoin és de 10.000 dòlars; tenen una posició de marge de:

Tan; 1000 $ / 10000/25 = 0,004 BTC com a marge de posició.

Ara que entenem el marge de posició, vegem com l’optimització del marge bloquejat ajuda els comerciants a reduir el marge de posició, donant-los més actius per fer operacions..

La funció d’optimització bloquejada

Huobi Futures introdueix el model d’optimització bloquejada amb l’objectiu simplement de reduir l’efecte general de tenir diferents posicions en el mateix contracte de criptografia. La funció d’optimització del marge bloquejat optimitza la utilitat dels actius minimitzant l’efecte del mateix tipus de futurs en posicions preses. Mireu la fórmula següent:

Marge bloquejat = (marge total de posició llarga i curta – Marge total bloquejat del mateix tipus de contractes d’una moneda) * Relació d’optimització per a futurs del mateix tipus – Marge total bloquejat de tots els tipus de contractes de la moneda

Fins ara, Huobi ofereix quatre tipus diferents de futurs, inclosos els contractes setmanals, quinzenals, trimestrals i bimensuals. Per entendre millor aquesta fórmula, guiarem amb exemples sobre com obtenir el marge bloquejat per a futurs del mateix tipus, és a dir, si un usuari té contractes llargs i curts només en un dels quatre tipus, per exemple. només futurs setmanals i marge bloquejat en un usuari que té contractes llargs i curts d’una moneda però amb diferents tipus de futurs, per exemple setmanal i bimensual.

Exemple d’optimització del marge bloquejat

Imagineu-vos que Messi té 1.000 contractes llargs i 800 contractes curts de futurs setmanals BTC, cada operació apalancada a 20 vegades. Els contractes es cotitzen a 100 dòlars / contracte amb el preu dels futurs setmanals actualment a 9.500 dòlars.

Utilitzant la fórmula superior del marge de posició, el marge de posició de contracte llarg es situa en 0,5263 BTC i el contracte de posicions curtes en 0,4210 BTC.

Per obtenir el marge bloquejat, hem de calcular (i) el marge total de posició llarga i curta (ii) el marge total bloquejat dels futurs del mateix * tipus (iii) el marge total bloquejat de tots els futurs del tipus * i (iv) l’optimització taxes del 100% per a futurs del mateix tipus i del 50% per a futurs de diversos tipus.

Pas 1:

Marges de posició llarga i curta total = Marge total de posició llarga + Marge total de posició curta

L total&Marge de posició S = 0,5263 + 0,4210 = 0,9473 BTC

Nota: Aquest és el marge total necessari abans de la implementació de la “Optimització del marge bloquejat”.

Pas 2:

El marge total bloquejat per a futurs del mateix tipus

Calculem el marge total bloquejat dels futurs del mateix tipus prenent el valor mínim entre els contractes de marges de posició llarga i curta, és a dir, mínim (0,5263, 0,4210) = 0,4210, que és el marge de posició curta.

Si diguem que Messi tenia contractes de futurs setmanals, quinzenals i trimestrals, el seu marge total bloquejat per a futurs del mateix tipus seria;

Pas 3:

El marge total bloquejat per a futurs de tot tipus

En el nostre exemple, Messi només té un tipus de contracte de futurs, els futurs setmanals de BTC, per tant, no té un marge bloquejat per a futurs de tot tipus, és a dir, TLMall = 0. Tanmateix, si Messi manté, diguem el setmanari, el quinzenal i el trimestral contractes;

El TLMsame es resta del valor mínim obtingut a l’equació anterior per obtenir el marge total bloquejat per a tots els contractes de tipus.

Pas 4:

Finalment, optimitzeu el valor obtingut pas 1 després de restar el valor del pas 2 i optimitzeu el valor obtingut al pas 3 és a dir,.

Com es va veure més amunt, el marge de posició global necessari per als contractes llargs i curts dels futurs setmanals de BTC és inferior a l’addició anterior de marges de posició única. L’optimització del marge bloquejat garanteix que la utilitat de fons dels usuaris es maximitzi i redueixi el cost global de negociació dels usuaris, en alguns casos fins al 50% del cost. Els operadors d’alta freqüència i els operadors de grans vendes es beneficien més amb aquest nou mecanisme.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me