Com es desenvolupen senyals comercials professionals, avalats per la ciència de dades

La setmana passada nosaltres ha publicat una publicació descrivint la introducció de la nostra primera utilitat de fitxes, que permet als titulars de COFI apostar fitxes de 25 k per accedir a la versió beta de CoinFi Trading Signals.

Ha estat emocionant veure usuaris que comprenen les seves fitxes COFI per obtenir accés:

De fet, les apostes de COFI són ara col·lectivament les Onzè major titular de fitxes COFI a la cadena de blocs!

A partir d’aquest escrit, els usuaris beta han participat en 2.960.622.9548 fitxes COFI per accedir ràpidament a CoinFi Trading Signals, que és l’1,685% de l’oferta circulant de COFI.

El lema dels nostres senyals és “Senyals comercials professionals recolzats per la ciència de dades”, de manera que aquest mes hem pensat que compartiríem algunes de les ciències de dades subjacents a aquests senyals comercials..

Per descomptat, això és només la punta de l’iceberg, però espero que tingueu una millor comprensió de com treballem per proporcionar-vos senyals comercials útils..

Comerç de senyals atractius i predictius

A un nivell alt, ens interessen els senyals comercials que 1) volen els usuaris de CoinFi i 2) permetre prendre millors decisions comercials. És important tenir en compte que aquestes dues coses no són necessàriament el mateix.

Podrien haver-hi exemples de senyals que desitgin els usuaris, però que finalment no tenen cap correlació amb el preu. I viceversa: és possible que hi hagi senyals que els usuaris no coneguin, però que permetrien millors decisions comercials si hi tingueu accés..

Per això, seguim dues rutes paral·leles (encara que no independents) per ajudar-nos a decidir quins senyals comercials enviarem. No obstant això, el nostre enfocament principal en les primeres etapes està en els senyals que són tots dos atractiu als usuaris I predictiu de canvi de preu.

Més endavant també dedicarem temps a investigar els senyals predictius que els nostres usuaris potser no haurien tingut en compte.

Per tal d’esbrinar què volen els usuaris, el nostre director de producte, Joe, porta molt de temps parlant amb vosaltres: els nostres usuaris. Tanmateix, per a aquesta actualització d’estat, ens centrarem en la manera de provar la predicció dels senyals.

La fàbrica de senyals

Per provar la potència predictiva dels senyals, fem servir el que hem anomenat Fàbrica de senyals. Aquesta és la nostra eina interna per contrastar ràpidament els senyals de dades històriques. Concretament, executem els nostres conjunts de dades de senyals mitjançant una bateria de proves a granularitat múltiple (diària, per hora, per minut) i mesurem coses com la taxa de guanys, el retorn de la cartera, etc. enfocaments). La idea bàsica és provar: si es produïa un senyal en el moment t, hauria predit un canvi de preu en el moment t + n.

El propòsit de la fàbrica de senyals és essencialment accelerar el cicle de construcció-mesura-aprenentatge. Però també garanteix la coherència de la manera de provar de nou els senyals, cosa que permet obtenir mètriques comparables sobre les mateixes dades.

També hem començat a experimentar amb mètodes de caixa negra on combinem grans quantitats de senyals i aprofitem mètodes d’aprenentatge automàtic, com ara xarxes neuronals profundes, per fer prediccions sobre el futur..

Tot i això, són de prioritat de segon ordre. En aquesta primera etapa, ens agradaria poder comunicar exactament per què s’activa un senyal. És important optimitzar les mètriques d’avaluació, però això no ho és tot. La comunicació al voltant dels nostres senyals és tan important per guanyar-nos la confiança dels nostres usuaris interessats.

Exemples de resultats de proves posteriors

Aviat compartirem una secció “CoinFi Research” on podreu llegir sobre els resultats de les proves de retrocés dels nostres senyals comercials, però aquí teniu alguns teasers dels nostres resultats de proves de fons fins ara.

ETH a / des d’intercanvis

Aquesta va ser una de les primeres zones de senyal que vam començar a mirar. Igual que amb tots els nostres senyals, hem de ser molt específics i pensar sobre com expressar quantitativament exactament una hipòtesi com “l’ETH que es mogui a (o que es faci fora) serà un predictor líder del preu de l’ETH”..

Per exemple, podeu expressar-ho com:

  1. Nombre de transaccions ETH
  2. Volum total de transaccions ETH
  3. Nombre de transaccions ETH superiors a X ETH
  4. Nombre de carteres diferents que envien ETH

… etcètera.

L’aspecte positiu de la nostra fàbrica de senyals és que podem expressar totes aquestes variants diferents i tornar-les a provar a partir de dades històriques. D’aquesta manera, deixem que les dades decideixin quina és la millor manera de descriure els moviments d’intercanvi. Ens referim a cada instància específica d’un senyal com a senyal parametrizat.

Normalment farem una prova posterior de cada senyal parametricitzat, ja que es tracta d’un procés totalment automatitzat i escalable. A continuació, podem escollir els millors senyals basats en la taxa de guanys, els rendiments de la cartera, etc. i estudiar-los amb més atenció mitjançant anàlisis de busseig profund.

Aquí teniu un exemple de gràfic d’una immersió profunda que vam fer per entendre la dinàmica del preu durant les 48 hores posteriors al desencadenament d’un senyal:

La línia blava és el preu mitjà indexat de l’ETH els dies en què es va activar el senyal. La línia taronja és la mateixa però durant els dies en què el senyal no es va activar. L’eix x de “l’hora” és relatiu a quan es va activar el senyal.

En resum, el gràfic anterior mostra que el preu ha disminuït històricament durant les primeres 24 hores de l’activació del senyal, però després s’ha recuperat en 48 hores. En altres paraules, aquest senyal pot ser útil per vendre ràpidament o per comprar el dip, en funció del vostre estil de negociació.

Aquí podeu veure com el senyal s’ha desencadenat històricament, superposat al preu ETH:

BTC i ETH com a indicadors principals per a altres monedes

No podem esperar que totes les nostres proves posteriors donin lloc a senyals predictius. De fet, la majoria dels senyals que provem no passaran de la nostra barra, no se suposa que sigui fàcil. Però els experiments fallits no són fallades, sinó que donen valor als nostres usuaris sempre que comuniquem els nostres aprenentatges.

Un exemple d’això és BTC i ETH com a indicadors de preus principals per a altres monedes. A través de les proves de causalitat de Granger vam trobar que, per exemple, BTC solia ser un predictor decent del preu de l’ETH, però aquesta relació es va trencar aproximadament al voltant de febrer d’aquest any, com podeu veure visualment aquí:

També hi ha la possibilitat que la relació no hagi desaparegut. Podria ser que el latència del senyal simplement ha baixat, ja que han entrat al mercat més robots i comerciants professionals.

Independentment, la conclusió per a nosaltres aquí va ser que ho farem no implementeu un senyal “BTC com a indicador de preu líder”, tot i que es tracta d’un senyal suggerit. Fins i tot si BTC podria ser un breu indicador principal, requeriria accions comercials properes a les reals, cosa que realment no estan fent els nostres usuaris principals..

Moviments de fitxes de balena

Un altre senyal que molts usuaris s’emocionen són les balenes que mouen les seves fitxes. Seguim totes les transaccions que es produeixen a la cadena de blocs per obtenir més de 1.100 tokens ERC20. Això significa que podem alertar els nostres usuaris sempre que veiem transaccions notables.

El més complicat d’aquest és que és difícil trobar patrons consistents en totes les fitxes. Per tant, en lloc d’intentar cercar un esquiu “senyal de fitxes de balena unificat” mitjançant proves posteriors, vam decidir deixar-vos simplement veure fitxes que us interessin i us ho notificarem sempre que veiem una transacció que es troba en el percentatge 99,9 en un intercanvi.

Curiosament, vam trobar que, en alguns casos, quan augmenta la centralització simbòlica (% de l’oferta de les 100 millors carteres), el preu baixa a curt termini. Podeu veure-ho en el cas d’OmiseGo històricament:

Dues explicacions poden ser:

1) Els inversors minoristes (carteres petites) compraven primerencament (això disminuirà la centralització) i després vendrien cada vegada més a partir del maig de 2018 (augmentant la centralització)

2) Les balenes (grans carteres) estaven abocant cap al gener (això també disminuirà la centralització) i possiblement tornaran a comprar a partir del maig de 2018 (augmentant la centralització).

Les dues explicacions podrien ser certes.

OmiseGo no és l’únic testimoni en què els moviments de tokens es correlacionen amb els moviments de preus. Un altre exemple és Crypto.com (abans Mònaco), on es pot veure que la majoria de pics haurien desencadenat un senyal de venda:

Marge BTC posicions llargues / curtes

Un senyal que encara no hem conclòs és el marge de posicions llargues / curtes. Hi ha una clara correlació inversa entre les posicions curtes i el preu BTC, tal com mostra aquest gràfic:

Però, per assegurar-nos que es pugui accionar i entendre, dedicarem més temps a esbrinar exactament quin tipus de senyal volem activar amb aquestes dades.

Què esperar en el futur?

Aquest any hem estat recopilant grans quantitats de dades als mercats de criptografia. Només per esmentar algunes àrees, tenim transaccions de blockchain en brut, articles de notícies sobre criptomonedes, publicacions a les xarxes socials i dades d’intercanvi que van des de instantànies del llibre de comandes fins a barres de volum obert-alt-baix-tancat.

És important destacar que podem combinar tots aquests punts de dades mitjançant la nostra base de dades mestra de monedes, que creiem que és la base de dades de criptomonedes més extensa que existeix..

Com es va esmentar, la prova posterior dels senyals comercials individuals és la principal prioritat en aquest moment, però aviat anirem cap a més aprenentatge automàtic, on podrem aprofitar realment l’abundància de dades que tenim disponibles. Com a exemple, alguns primers experiments que aprofiten les xarxes neuronals profundes per predir la volatilitat dels preus semblen prometedors.

Seguirem provant els usuaris i contrastant tots els nostres senyals, per tal de proporcionar als usuaris que participin senyals comercials COFI que no només siguin atractius, sinó també predictius..

Si esteu interessats a unir-vos als senyals comercials beta, no és massa tard. Simplement dirigiu-vos cap aquí, feu clic a Reserva el meu lloc i apunteu a alguns tokens COFI.

Una novetat & CoinFi.com millorat

Si heu seguit les nostres actualitzacions mensuals, sabreu que CoinFi News porta una versió beta tancada durant uns 3 mesos.

Tot i que gran part de l’equip de dades s’ha centrat en els senyals, CoinFi News també s’acosta a la publicació pública. Si fins ara no heu tingut l’oportunitat de participar a la versió beta, podeu esperar a saber-ne aviat.

També tenim algunes actualitzacions importants del lloc web de CoinFi durant la resta del quart trimestre

Com sempre, estigueu atents a les novetats!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me