Com donar sentit a diferents estructures de mercat

Heu canviat alguna vegada una estratègia de divises que tingués un bon rendiment fins a un punt determinat i que després hagi experimentat una reducció considerable? Hi ha algunes coses que tots els comerciants han de saber sobre com avaluar el que passa als mercats. Si podeu distingir amb precisió les diferents estructures del mercat, prendreu decisions comercials més intel·ligents i, per descomptat, serà molt més rendible.

 

Diferents estructures de mercat

Bàsicament, hi ha tres direccions en què es pot moure un mercat: cap amunt, cap avall o cap als costats. Els moviments amunt i avall són tendències i els moviments laterals s’anomenen rangs o fases de consolidació. En aquest article, ens centrarem en com gestionar els diferents tipus de tendències alcistes i baixistes. Si voleu perfeccionar les vostres habilitats comercials d’interval, he dedicat un article sencer a aquest tema: Extracció de Pips dels mercats limitats per intervals.

 

Tendències

Un entorn de tendència sol ser on podem guanyar més diners. El comerç de tendències realment fortes normalment no és massa difícil, però, molts operadors perden diners en condicions de tendència fortes perquè no saben distingir adequadament els diferents tipus de tendències. Tampoc no saben aprofitar les diferents estructures de tendències que troben.

 

Tendències no volàtils

Aquesta és probablement l’estructura de tendències més fàcil de negociar. Aquí teniu un exemple de tendència no volàtil:

Com donar sentit a 1Gràfic diari USD / JPY (2014)

Fixeu-vos que el mercat no va produir cap retrocés notable durant aquest període. Veiem moltes espelmes grans de color blau (alcistes) amb algunes petites vermelles (baixistes) pel mig. És clar que els compradors no van obtenir molta resistència per part dels venedors. El preu va superar la mitjana mòbil de 200 dies i la mitjana mòbil exponencial de 20 dies, cosa que va confirmar que el mercat es trobava en una tendència alcista. Només en aquest gràfic, el USD / JPY va guanyar més de 700 pips.

Quan ens trobem amb fortes tendències alcistes com aquesta, sovint no aconseguim retrocessos profunds on puguem “comprar les baixades”. Per exemple, a alguns comerciants de swing els agrada incorporar entrades a la mitjana mòbil exponencial de 20 dies quan el preu torna a aparèixer. Ara, quan examinem aquest gràfic, observem que el preu ni tan sols s’acostava a aquesta mitjana mòbil. Durant 36 dies comercials, el preu no va tocar el 20-EMA (però, només en veureu 32 en aquest gràfic). I quan el preu finalment es va canviar fins a aquesta mitjana mòbil, va saltar-lo i va caure gairebé 300 pips. Per descomptat, en aquell moment ja s’havia produït un canvi estructural important i un comerciant de swing intel·ligent no hauria pres una entrada llarga al 20-EMA.

Per tant, en molts casos, utilitzar estratègies de ruptura pot ser més gratificant que, per exemple, esperar retrocessos al 20-EMA (al gràfic diari). Els comerciants que prefereixen baixar en comparació amb els brots comercials poden canviar a períodes de temps més baixos per cercar retrocessos adequats per negociar, però abans d’examinar-ho, anem a veure com es canvien els brots en entorns forts de tendència i no volàtils:

Com donar sentit a 2Gràfic diari USD / JPY (2014)

Potser mai no heu sentit a parlar mai d’una barra afaitada. Una barra afaitat alcista és una espelma que es tanca o està realment a prop de la seva alçada. Normalment faig servir la discreció a l’hora de filtrar les barres rapades adequades, però si no esteu segur de si una espelma es qualifica com a barra rapada o no, podeu treballar amb un tancament que estigui dins del 5% superior del rang total de l’espelma (per a barra afaitat alcista).

Com a exemple senzill, prenem una espelma alcista amb un abast de 100 pips. El tancament d’aquesta espelma hauria de situar-se a 5 punts de la seva màxima. Amb barres rasurades baixistes, només funciona al revés: el tancament ha d’estar molt a prop del mínim de l’espelma.

Aleshores, com ens ocuparíem de negociar barres rapades? Una manera realment senzilla d’intercanviar aquestes poderoses espelmes és entrar en un comerç quan el preu trenca el màxim d’una barra rasurada alcista o la baixa d’una barra rasurada baixista. El vostre stop loss es pot col·locar just per sota del mínim d’una barra afaitat alcista, amb un objectiu de benefici igual a la vostra distància de stop loss. Això us proporciona una relació recompensa-risc d’1: 1. Per descomptat, podeu utilitzar diferents paràmetres de stop loss i obtenir beneficis; aquesta és només una manera de canviar barres rapades.

És realment important comercialitzar barres rapades només en direcció a tendències fortes i no volàtils. Hi ha altres aplicacions per al comerç de barres rapades, però requereixen més habilitat i la confluència de diversos altres factors.    

Notareu en aquest gràfic que hi ha dues o tres barres rapades bastant petites. Si una barra afaitat és massa petita, no m’agrada canviar-la. El més petit (el quart de l’esquerra) té un abast d’uns 22 pips, cosa que significa que la pèrdua stop d’aquest comerç seria d’uns 22 pips. Es tracta d’un stop loss molt ajustat que no convindria a tots els comerciants. Tot i això, aquest comerç hauria funcionat perfectament, igual que totes les configuracions de barres rapades d’aquest exemple. Si haguéssiu arriscat l’un per cent del vostre compte en cadascuna d’aquestes configuracions, hauríeu obtingut un benefici decent del 7% en uns 31 dies comercials.

Aquest mètode de negociació de barres rapades en un gràfic diari és només una de les moltes maneres de negociar els brots. Potser explorarem més estratègies de ruptura en futurs articles, però, ara per ara, anem a veure com canviar els retrocessos poc profunds que es troben en tendències fortes i no volàtils:

Com donar sentit a 3Gràfic de 4 hores en USD / JPY (2014)

Aquest gràfic de 4 hores representa el mateix període que es mostra al gràfic diari que acabem d’examinar. Els retrocessos superficials que no s’acostaven al 20-EMA al gràfic diari realment van interactuar perfectament amb el 20-EMA al gràfic de 4 hores. Ara bé, si haguéssiu fet entrades llargues en aquest 20-EMA amb una pèrdua de 50 pip i un objectiu de 100 pip (només un exemple), hauríeu obtingut una rendibilitat molt bona, igual que canviar les barres rapades al gràfic diari. Per descomptat, si voleu més confirmació que un simple retrocés al 20-EMA, podeu utilitzar disparadors de canelobres com barres de pin per optimitzar encara més les vostres entrades.

Així, tot i que no vam trobar cap retrocés significatiu al gràfic diari, vam poder canviar les retraccions poc profundes que vam veure al gràfic de 4 hores amb gran èxit.

En les fortes tendències no volàtils, sovint podem afinar les nostres entrades canviant un o dos períodes de temps més baixos i després observar com reacciona el preu a certes mitjanes mòbils, com el 20-EMA, que és el meu favorit.

 

Tendències volàtils

Les tendències volàtils solen requerir una mica més d’habilitat per operar. Els forts retrocessos que es produeixen en tendències volàtils poden treure ràpidament el vostre stop loss si ingresseu en un moment equivocat, especialment quan una entrada deficient es combina amb una stop loss massa ajustada.

Vegem un gràfic del GBP / JPY:

Com donar sentit a 4Gràfic diari GBP / JPY (2009)

Podeu veure la diferència entre aquest gràfic i el gràfic diari USD / JPY? Hi ha una clara diferència en les estructures d’aquestes dues tendències alcistes. Podeu veure en aquest gràfic que els retrocessos són molt més potents que amb l’exemple USD / JPY. La mitjana mòbil exponencial de 20 dies es visita sovint i el preu fins i tot es negocia per sota durant diversos dies.

No és difícil veure que, en aquest cas, seria molt més lucratiu negociar retrocessos que esclatar. No estic parlant de negociar una ruptura de la vela de senyal que està situada a la part inferior d’un retrocés (que és una bona manera de negociar retrocediments), sinó de transaccions comercials a mesura que el tipus de canvi es va avançar a màxims nous, que hauria estat lluny del mètode ideal en aquest cas.

En aquest exemple del GBP / JPY, les ofertes es van trobar al 20-EMA i a sota. Si haguéssiu participat en operacions llargues en aquesta regió, us hauria estat fàcil obtenir uns beneficis força macos. Apropem i examinem les espelmes de senyal que estan marcades amb les fletxes morades:

Com donar sentit a 5Gràfic diari GBP / JPY (2009)

Tot i que no són les úniques, aquestes tres espelmes de senyal presentaven excel·lents oportunitats per passar molt de temps. D’aquests tres, m’agrada més l’espelma blava (primera espelma). Amb aquesta espelma en particular, l’entrada es va fer al preu de tancament de l’espelma. Si busqueu oportunitats de compra, us ajudarà si l’espelma de senyal té un tancament fort i una àmplia gamma com aquesta.

Les altres dues espelmes de senyal podrien haver estat comercialitzades amb ordres d’inici de ruptura que s’haurien comprat quan el preu infringís el màxim d’aquestes espelmes. Com podeu veure, les pèrdues de parada es situen per sota dels mínims de les espelmes de senyal.

No vaig representar cap nivell de beneficis en aquest gràfic, però el comerciant conservador hauria buscat un objectiu doble del valor de stop loss. No obstant això, aquests tres oficis podrien haver aconseguit una relació recompensa / risc de 4: 1 o superior.

És important tenir en compte que aquestes tres entrades es van fer a prop dels mínims de swing recents i NO a prop dels màxims de swing recents. També us adonareu que se’ls va acostar al 20-EMA, que va fer una feina bastant bona actuant com a suport dinàmic.

Recordeu, hi ha altres eines que us poden ajudar a afinar les entrades en condicions de mercat similars, de les quals les línies de tendència, els canals i els oscil·ladors són pocs..

El més important a tenir en compte és que en un mercat volàtil s’hauria d’intentar comprar baix i vendre alt quan la tendència augmentés, i vendre alt i comprar baix quan la tendència baixés. No persegueu el preu, espereu que us torni. Si persegueu el preu en un mercat volàtil, canvieu les probabilitats contra vosaltres mateixos.

Té dificultats per negociar els mercats en aquest moment? Potser és hora que proveu els nostres senyals forex. No només comercialitzem el mercat de divises, sinó que també oferim excel·lents senyals Nikkei, cru i or. Podeu triar entre senyals gratuïts o els nostres senyals premium.

“El comerç consisteix en l’observació”. Feliç comerç!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me